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가치투자 전략형 ETF들 기초지수 성과

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작성자 ETF Trender 댓글 0건 작성일 18-10-01 15:23

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가치투자 전략형 ETF들 기초지수 성과

 

이미 시장에는 유명한 투자 구루들의 전략을 계량적으로 구현한 지수를 추종하는 ETF가 상장되어 있다.

주요 가치투자 전략형 ETF들이 추종하는 기초 지수 방법론은 아래와 같다.

 

<가치투자 전략형 ETF들 기초지수 성과 (2012년 5월~2017년 6월)>

가치투자 전략형 ETF 기초지수 성과.png

 

 

 

FnGuide

가치투자형 지수

FnGuide

성장투자형 지수 

FnGuide 

턴어라운드 투자형 지수 

코스피 
적수익률  39.0%  64.3%  87.0%  29.7% 
연환산수익률 6.7%  10.3%  13.1% 5.3% 
연환산변동성  11.7%  13.7%  13.6%  8.8% 
샤프지수  0.57  0.75  0.97  0.60 

 

최근에는 우리나라 개인투자자들에게도 퀀트 투자에 대한 저변이 확대되어 버핏이나 그레이엄, 그린블라트, 피오트로스키 등의 전략을 복제하고 직접 종목을 선정하여 투자하는 붐이 일고 있다. 심지어는 한 달에 수십만원씩을 지불하면서 이런 종목에 대한 정보를 얻기도 한다.

 

하지만 스마트 베타 ETF에 투자하면, 가치투자를 위해 재무적으로 우량하고 저평가된 주식들을 직접 골라 포트폴리오를 구성하고 종목을 교체하는 수고를 감당할 필요가 전혀 없다. 뿐만 아니라 소액으로도 30여 개가 넘는 종목에 분산투자가 가능하며, 실시간으로 매매가 가능하다는 장점도 있다.

 

저렴한 비용으로 제공되는 ETF라는 형태는 이러한 정량적인 투자 원칙에 근거한 액티브 전략을 구현하는 데 많은 이점을 가진다.

 

가치형 액티브 펀드의 경우 펀드 매니저의 주관이 개입되어 일관성 없는 성과를 보이기 쉬울 뿐만 아니라, 개인의 신상 및 운용 조직의 변화에 따라 펀드의 투자 철학이 변질되기 쉬운 단점도 있다. 소위 말하는 '매니저 리스크'가 높은 형태라고 할 수 있다.

 

하지만 정량적이고 객관적인 기준에 근거한 스마트 베타 ETF는 이런 주관적이고 불완전한 요소를 완전히 제거할 수 있다. 그렇기 때문에 투자자가 원하는 전략을 장기간 믿고 지속하는 데 매우 유리하여 현재 시장의 큰 흐름은 액티브 펀드에서 스마트 베타 ETF로 급격히 재편되고 있다.

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