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[레버리지/인버스형 ETF] KODEX 200선물인버스2X (252670)

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작성자 ETF Trender 댓글 0건 작성일 19-03-05 21:55

본문

인버스2xetf.jpg

 

 

 

□ 종목 개요

 

투자신탁의 순자산가치의 일간변동률을 F-KOSPI200 지수의 일별 수익률의 음(陰) 2배수(-2배수)의 수익률로 추적하고자 하는 운용목적을 달성하기 위하여 KOSPI200 지수 관련 파생상품 및 집합투자기구 등으로 포트폴리오를 구성하고, 필요에 따라 증권의 차입 등 기타 효율적인 방법을 활용할 예정입니다.

 

코스피200지수선물이 일간 -1% 하락하면 2배 인버스 ETF는 +2% 수익이 난다는 뜻입니다. 반대로 선물이 1% 오르는 날에는 2배 인버스 ETF는 -2% 수익률을 보입니다. 주식시장이 하락할 것으로 전망이 되면 파생상품인 지수선물을 매도해도 좋지만, 인버스 ETF를 매수하는 방법도 있습니다. 선물은 증권회사와 별도의 약정을 해야 하고, 최초 증거금(2,000만원 이상)도 필요하는 등 번거러움이 있습니다. 그러나 인버스 ETF는 일반주식을 매수하는 것과 동일하게 거래할 수 있으며, 소액으로도 선물을 매도하는 효과를 낼 수가 있습니다. 기존 주식계좌를 이용하여 금액에 구애받지 않고 쉽게 매매할 수 있기 때문에 시장이 하락하는 시기에는 인버스 ETF의 거래가 급증하는 경향이 있습니다.

 

 

투자대상 집합투자증권과 기초지수의 괴리에 따른 위험

 

이 투자신탁은 KOSPI200지수 선물을 활용하여 산출하는 F-KOSPI200지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률의 음(陽)의 2배수로 연동하는 목적을 달성하기 위해 KOSPI200지수를 추종하는 집합투자증권을 활용합니다. 따라서 이 투자신탁이 활용하는 집합투자증권의 일간변동률과 기초지수 일간변동률간에 차이가 발생하는 경우, 이 투자신탁의 1좌당 순자산가치의 일간변동률과 기초지수 일간변동률의 음(陰)의 2배수(-2배수)한 값 간의 괴리가 발생할 수 있습니다. 이러한 경우가 지속되는 경우, 복리로 누적된 오차로 인해 그 괴리가 더욱 확대될 수 있으며, 이로 인해 이 투자신탁의 투자목적을 달성하지 못할 수 있습니다. 

 

ETF 종목명 삼성 KODEX 200선물인버스2X증권상장지수투자신탁(주식-파생형)
기초지수명 코스피 200 선물지수
자산운용사 삼성자산운용
순자산규모(억원) 6,250
상장일 2016.09.22
총보수(%) 0.64(지정참가회사 : 0.020%, 집합투자 : 0.580%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
펀드형태 수익증권형
과세형태 배당소득세(보유기간과세) 
분배금 기준일 회계기간 종료일. 다만 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
유동성공급자(LP) 이베스트, 신한투자, 한국증권, 대신증권, 미래에셋대우, 유진증권, 메리츠, NH투자증권, KB증권, SK증권, 삼성증권, DB금투, 하이증권, 키움증권, BNK증권


 

□ 포트폴리오 구성(2019년 3월 5일 기준 종목)

 

구성종목명

주식수(계약수)

금액(원)

KODEX 인버스

9,448

64,057,440

F 201903

-19.06 

-1,346,589,000

원화예금

-

642,743,379

설정현금액

-

706,281,179



□ 1년간, KODEX 200선물인버스2X에 매월 30만원씩 정액적립식 투자를 했다면?

 

총 투자금액 : 360만원, 평가액 : 386만원, 수익률 : 7.32%

 

투자기간

투자금액

2018년 3월 5일 ~ 2019년 3월 4일

3,600,000원


수량(주) 투자금액(원) 평가금액(원) 수익률(%)
 549 3,598,695  3,862,215 7.32 


 

자료출처: 한국거래소삼성자산운용

 

 

□ 관련기사

 

지난해 ETF 시장, 인버스 '강세'·레버리지 '약세' 

 

 

□ 관련영상(8분 38초 부분 참고)

 

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